Home Aktualności CV Dorobek Zainteresowania naukowe Statystyki dorobku Publikacje Prace najczęściej cytowane Prace najczęściej przeglądane Projekty badawcze Konferencje Granty Dydaktyka Projekty popularyzatorskie Nagrody naukowe Inne osiągnięcia Promotor Ogólna tematyka seminarium Przykładowe tematy prac Procedura dyplomowania Bazy Baza materiałów Baza ocen Dla seminarzystów Profile Google Scholar Researchgate ORCID OPI Katedra Historia Katedry Moduły na Zarządzaniu Konferencje aktualne Kontakt |
W artykule poddano analizie zmiany w efektywności inwestycji na rynku kapitałowym w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego (efekt miesiąca). Analiza bazuje na zmianach obserwowanych na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Badanie zachowania się rynku zostało przeprowadzone na bazie wybranego indeksu giełdowego. Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane pozwalają stwierdzić, iż na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaobserwować można anomalię, której nie można wytłumaczyć teorią efektywności rynku papierów wartościowych - efekt miesiąca. Dane potwierdzają, iż największy udział sesji wzrostowych w strukturze a także największą wartość globalnej sumy dodatnich i ujemnych stóp zwrotu, porównując do innych miesięcy roku kalendarzowego, obserwujemy w miesiącu styczniu. ABSTRACT The article presents anomalies, which we can't explain by theory of effective market. We did research work on changes of Warsaw Stock exchange Indicator during months in searching regularity confirm an anomaly - months effect. akcje, obligacje, papier wartościowy, instrumenty finansowe, analiza techniczna, kapitał, rynek kapitałowy, rynek finansowy, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy, efekt miesiąca | ||||||||
